PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTS.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUTS.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. HUTS.TO is passively managed, while HDIF.TO is actively managed. Over the past 3 years, HUTS.TO returned 15.46%/yr vs 17.96%/yr for HDIF.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 2.47%/yr for HDIF.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUTS.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUTS.TO показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью 12.84%.

HUTS.TO

1 день
0.31%
1 месяц
4.67%
С начала года
20.69%
6 месяцев
22.12%
1 год
35.65%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.47%
С начала года
12.84%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.89%
3 года*
17.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTS.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		20.69%21.29%9.40%-3.91%-12.96%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		12.84%15.70%18.44%12.76%-0.86%

Correlation

The correlation between HUTS.TO and HDIF.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2022 г.

0.40

The correlation between HUTS.TO and HDIF.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUTS.TO и HDIF.TO

Секторы
HUTS.TO
HDIF.TO

Коммунальные услуги

41.3%
5.0%

Энергетика

35.1%
5.3%

Коммуникационные услуги

23.6%
10.3%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Финансовые услуги

-

15.6%

Здравоохранение

-

11.4%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

27.6%

Коммунальные услуги

HUTS.TO
41.3%
HDIF.TO
5.0%

Энергетика

HUTS.TO
35.1%
HDIF.TO
5.3%

Коммуникационные услуги

HUTS.TO
23.6%
HDIF.TO
10.3%

Сырьевые материалы

HUTS.TO

-

HDIF.TO
1.1%

Потребительский циклический сектор

HUTS.TO

-

HDIF.TO
9.7%

Потребительский защитный сектор

HUTS.TO

-

HDIF.TO
3.9%

Финансовые услуги

HUTS.TO

-

HDIF.TO
15.6%

Здравоохранение

HUTS.TO

-

HDIF.TO
11.4%

Промышленность

HUTS.TO

-

HDIF.TO
9.4%

Недвижимость

HUTS.TO

-

HDIF.TO
0.8%

Технологии

HUTS.TO

-

HDIF.TO
27.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Utilities ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HUTS.TO:
HUTS.TO с XUT.TOHUTS.TO с UTIL.TOHUTS.TO с HUTL.TOHUTS.TO с ZWU.TOHUTS.TO с HYLD-U.TOHUTS.TO с FMAX.TOHUTS.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TO

Доходность на риск

HUTS.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTS.TO
Ранг доходности на риск HUTS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTS.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTS.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTS.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTS.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUTS.TOHDIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
2.32

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
3.13

+2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.42

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

3.42

+2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.30

14.04

+5.26

HUTS.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTS.TO на текущий момент составляет 3.74, что выше коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTS.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUTS.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и HDIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUTS.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-24.08%

-6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-8.79%

+2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-19.59%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-6.62%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.13%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTS.TO и HDIF.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) составляет 3.39%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUTS.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

4.63%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.82%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

13.00%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

17.49%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

17.49%

-2.52%

Сравнение комиссий HUTS.TO и HDIF.TO

HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTS.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности HDIF.TO в 10.10%

ПозицияTTM2025202420232022
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.10%9.95%10.14%10.59%8.93%
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		5.41%6.45%7.45%7.83%2.33%

Часто задаваемые вопросы

HUTS.TO and HDIF.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUTS.TO is cheaper at 2.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUTS.TO is cheaper with a 2.06% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.

HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while HDIF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Harvest. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 2.47% for HDIF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и HDIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор