PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XFR.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XFR.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. XFR.TO is passively managed, while HHIS.TO is actively managed. Over the past year, XFR.TO returned 2.96% vs 31.66% for HHIS.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. XFR.TO charges 0.14%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.

Доходность

Сравнение доходности XFR.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XFR.TO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у HHIS.TO с доходностью 8.02%.

XFR.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.96%
3 года*
3.94%
5 лет*
3.22%
10 лет*
2.25%

HHIS.TO

1 день
3.63%
1 месяц
0.70%
С начала года
8.02%
6 месяцев
8.78%
1 год
31.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XFR.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		1.10%3.18%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		8.02%24.70%

Correlation

The correlation between XFR.TO and HHIS.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Floating Rate Index ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с ZST.TOXFR.TO с XHY.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с QDAY.NEO

Доходность на риск

XFR.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XFR.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XFR.TOHHIS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.14
1.32

+2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.03
1.83

+5.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.98

1.23

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.79

1.30

+28.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

90.22

3.22

+87.00

XFR.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XFR.TO на текущий момент составляет 4.14, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XFR.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XFR.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и HHIS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XFR.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.12%

-31.83%

+27.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-24.43%

+24.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-4.10%

+4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.06%

-8.63%

+8.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

9.86%

-9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XFR.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) составляет 0.23%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XFR.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

8.73%

-8.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.48%

18.42%

-17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72%

24.11%

-23.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.85%

33.89%

-33.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.86%

33.89%

-32.03%

Сравнение комиссий XFR.TO и HHIS.TO

XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XFR.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HHIS.TO в 26.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		26.95%22.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.77%3.23%4.93%4.91%1.84%0.30%1.07%1.99%1.64%0.92%0.65%0.95%

Часто задаваемые вопросы

XFR.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.14% for XFR.TO.

XFR.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while HHIS.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Harvest. Their fees differ too: 0.14% for XFR.TO and 0.00% for HHIS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и HHIS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор