Сравнение HUTS.TO с HCA.TO
HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HUTS.TO returned 13.49%/yr vs 45.48%/yr for HCA.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTS.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTS.TO показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 23.36%.
HUTS.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 18.34%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCA.TO
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 23.36%
- 6 месяцев
- 26.59%
- 1 год
- 66.74%
- 3 года*
- 45.48%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTS.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 19.66% | 21.29% | 9.40% | -3.91% | -12.80% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 23.36% | 51.09% | 33.32% | 26.95% | 3.49% |
Correlation
The correlation between HUTS.TO and HCA.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between HUTS.TO and HCA.TO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HUTS.TO и HCA.TO
Секторы
HUTS.TO
HCA.TO
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
HUTS.TO
HCA.TO
-
Энергетика
HUTS.TO
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
HUTS.TO
HCA.TO
-
Сырьевые материалы
HUTS.TO
-
HCA.TO
-
Потребительский циклический сектор
HUTS.TO
-
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
HUTS.TO
-
HCA.TO
-
Финансовые услуги
HUTS.TO
-
HCA.TO
Здравоохранение
HUTS.TO
-
HCA.TO
-
Промышленность
HUTS.TO
-
HCA.TO
-
Недвижимость
HUTS.TO
-
HCA.TO
-
Технологии
HUTS.TO
-
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTS.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
HUTS.TO
HCA.TO
Сравнение HUTS.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HUTS.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 2.03 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.10 | 7.87 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.13 | 35.72 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HUTS.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 5.16 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 2.22 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок HUTS.TO и HCA.TO
Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -17.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTS.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -17.82% | -12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -8.52% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.41% | -12.51% | -8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | 0.00% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -3.35% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 1.87% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTS.TO и HCA.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) составляет 2.90%, в то время как у Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTS.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.90% | 4.21% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 11.28% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | 12.99% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 15.12% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 15.10% | -0.09% |
Сравнение комиссий HUTS.TO и HCA.TO
HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTS.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности HCA.TO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.83% | 5.59% | 15.89% | 20.26% | 16.23% | 11.79% | 3.54% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.46% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTS.TO and HCA.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while HCA.TO is Canada Equities. HUTS.TO tracks Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while HCA.TO tracks Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор