Сравнение VDY.TO с HHIS.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. VDY.TO is passively managed, while HHIS.TO is actively managed. Over the past year, VDY.TO returned 49.57% vs 27.04% for HHIS.TO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 4.23%.
VDY.TO
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 23.43%
- 1 год
- 49.57%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- 17.91%
- 10 лет*
- 14.58%
HHIS.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDY.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 23.81% | 28.19% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 4.23% | 24.70% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and HHIS.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.35 |
The correlation between VDY.TO and HHIS.TO shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
HHIS.TO
Сравнение VDY.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDY.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.20 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.94 | 1.08 | +14.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.95 | 2.68 | +62.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -31.83% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -24.43% | +21.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.47% | +7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -8.64% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 9.86% | -9.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и HHIS.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.27%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 8.04% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 18.09% | -11.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.32% | 23.84% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 33.81% | -22.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 33.81% | -17.86% |
Сравнение комиссий VDY.TO и HHIS.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и HHIS.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности HHIS.TO в 27.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 27.93% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.83% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while HHIS.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Harvest. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.00% for HHIS.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор