Сравнение HPYE.TO с HDIV.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 17.73%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 28.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 10.25% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 13.29% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and HDIV.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
HDIV.TO
Сравнение HPYE.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPYE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.35 | 1.27 | +1.08 |
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -22.32% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.22% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 12.49% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 15.63% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 15.63% | -2.70% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и HDIV.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.25% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.00% for HDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор