Сравнение HUTS.TO с GLCC.TO
HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. HUTS.TO is passively managed, while GLCC.TO is actively managed. Over the past 3 years, HUTS.TO returned 15.46%/yr vs 42.83%/yr for GLCC.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 0.79%/yr for GLCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTS.TO и GLCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTS.TO показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 0.80%.
HUTS.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLCC.TO
- 1 день
- 6.27%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам HUTS.TO и GLCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 20.69% | 21.29% | 9.40% | -3.91% | -12.96% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 0.80% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | 25.44% |
Correlation
The correlation between HUTS.TO and GLCC.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between HUTS.TO and GLCC.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HUTS.TO и GLCC.TO
Секторы
HUTS.TO
GLCC.TO
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
HUTS.TO
GLCC.TO
-
Энергетика
HUTS.TO
GLCC.TO
-
Коммуникационные услуги
HUTS.TO
GLCC.TO
-
Сырьевые материалы
HUTS.TO
-
GLCC.TO
Потребительский циклический сектор
HUTS.TO
-
GLCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
HUTS.TO
-
GLCC.TO
-
Финансовые услуги
HUTS.TO
-
GLCC.TO
-
Здравоохранение
HUTS.TO
-
GLCC.TO
-
Промышленность
HUTS.TO
-
GLCC.TO
-
Недвижимость
HUTS.TO
-
GLCC.TO
-
Технологии
HUTS.TO
-
GLCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTS.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск
HUTS.TO
GLCC.TO
Сравнение HUTS.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTS.TO | GLCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.25 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 1.76 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.30 | 4.97 | +14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTS.TO и GLCC.TO
Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -81.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и GLCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTS.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -81.37% | +50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -33.03% | +27.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -33.03% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -22.47% | +22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -53.14% | +43.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 11.69% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTS.TO и GLCC.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) составляет 3.39%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTS.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 17.94% | -14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 36.32% | -28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 43.70% | -34.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 32.48% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 32.22% | -17.25% |
Сравнение комиссий HUTS.TO и GLCC.TO
HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии GLCC.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTS.TO и GLCC.TO
Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности GLCC.TO в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.59% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.41% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HUTS.TO and GLCC.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLCC.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLCC.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while GLCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Global X. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 0.79% for GLCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и GLCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор