Сравнение HPYE.TO с VDY.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. HPYE.TO is actively managed, while VDY.TO is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDY.TO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 49.15%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 14.54%
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 21.80% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and VDY.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VDY.TO
Сравнение HPYE.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPYE.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 15.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 64.50 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и VDY.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -39.21% | +33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -4.47% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 8.34% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 11.58% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 15.95% | -3.02% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и VDY.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDY.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности VDY.TO в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.84% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and VDY.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while VDY.TO is Dividend. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор