PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с HDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCA.TO с HDIV.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. HCA.TO is passively managed, while HDIV.TO is actively managed. Over the past 3 years, HCA.TO returned 34.22%/yr vs 28.04%/yr for HDIV.TO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCA.TO charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и HDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 27.51%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 18.67%.

HCA.TO

1 день
0.14%
1 месяц
10.41%
С начала года
27.51%
6 месяцев
27.91%
1 год
72.14%
3 года*
34.22%
5 лет*
18.98%
10 лет*
—

HDIV.TO

1 день
1.37%
1 месяц
5.14%
С начала года
18.67%
6 месяцев
19.20%
1 год
47.74%
3 года*
28.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA.TO и HDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		27.51%46.37%18.16%12.55%-13.32%13.60%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		18.67%33.87%23.15%13.91%-2.53%9.13%

Correlation

The correlation between HCA.TO and HDIV.TO is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г.

0.70

The correlation between HCA.TO and HDIV.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HCA.TO и HDIV.TO

Секторы
HCA.TO
HDIV.TO

Финансовые услуги

100.0%
39.8%

Сырьевые материалы

-

13.4%

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

18.4%

Здравоохранение

-

0.2%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

9.5%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Финансовые услуги

HCA.TO
100.0%
HDIV.TO
39.8%

Сырьевые материалы

HCA.TO

-

HDIV.TO
13.4%

Коммуникационные услуги

HCA.TO

-

HDIV.TO
6.3%

Потребительский циклический сектор

HCA.TO

-

HDIV.TO
2.5%

Потребительский защитный сектор

HCA.TO

-

HDIV.TO
0.3%

Энергетика

HCA.TO

-

HDIV.TO
18.4%

Здравоохранение

HCA.TO

-

HDIV.TO
0.2%

Промышленность

HCA.TO

-

HDIV.TO
3.0%

Недвижимость

HCA.TO

-

HDIV.TO
2.1%

Технологии

HCA.TO

-

HDIV.TO
9.5%

Коммунальные услуги

HCA.TO

-

HDIV.TO
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с XIC.TOHCA.TO с LMAX.TOHCA.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO

Доходность на риск

HCA.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCA.TOHDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.56
3.72

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.01
4.70

+3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.68

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

5.49

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.62

26.30

+12.32

HCA.TO vs. HDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 5.56, что выше коэффициента Шарпа HDIV.TO равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и HDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и HDIV.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -37.89%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и HDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCA.TOHDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.89%

-22.32%

-15.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-8.73%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-14.58%

-0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.21%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.82%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и HDIV.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 3.31%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCA.TOHDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.66%

-1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.81%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

12.94%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

15.65%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

15.65%

+7.22%

Сравнение комиссий HCA.TO и HDIV.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и HDIV.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности HDIV.TO в 9.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		2.74%3.44%4.83%8.98%5.45%4.17%3.54%
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.14%10.09%11.38%10.41%9.64%3.37%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCA.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for HCA.TO.

HCA.TO is categorized as Canada Equities, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.45% for HCA.TO and 0.00% for HDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA.TO и HDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор