Сравнение VDY.TO с HPYE.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. VDY.TO is passively managed, while HPYE.TO is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VDY.TO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 49.15%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 14.54%
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDY.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 21.80% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and HPYE.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VDY.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDY.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -5.51% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -1.33% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 12.93% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 12.93% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 12.93% | +3.02% |
Сравнение комиссий VDY.TO и HPYE.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HPYE.TO в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.84% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while HPYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор