Сравнение HHIS.TO с HXH.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HXH.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian High Dividend Yield Index. HHIS.TO is actively managed, while HXH.TO is passively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 31.66% vs 42.13% for HXH.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.11%/yr for HXH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и HXH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 21.85%.
HHIS.TO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXH.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и HXH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 8.02% | 24.70% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 21.85% | 23.97% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and HXH.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.10 |
The correlation between HHIS.TO and HXH.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
HXH.TO
Сравнение HHIS.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHIS.TO | HXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.10 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 16.77 | -15.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 52.13 | -48.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и HXH.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и HXH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -40.80% | +8.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -2.52% | -21.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -0.49% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -4.85% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 0.81% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и HXH.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 2.82% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 6.80% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 8.28% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 12.20% | +21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 16.05% | +17.84% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и HXH.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HXH.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и HXH.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.95%, тогда как HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.95% | 22.88% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and HXH.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.11% for HXH.TO.
HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while HXH.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.11% for HXH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и HXH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор