PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 38.92% vs 29.89% for HDIF.TO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 2.47%/yr for HDIF.TO.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью 12.84%.

SMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
5.08%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.47%
С начала года
12.84%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.89%
3 года*
17.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		17.45%13.56%34.57%6.14%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		12.84%15.70%18.44%17.54%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and HDIF.TO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.66

The correlation between SMAX.TO and HDIF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SMAX.TO и HDIF.TO

Секторы
SMAX.TO
HDIF.TO

Технологии

33.6%
27.6%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.3%

Финансовые услуги

11.5%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.7%

Промышленность

8.1%
9.4%

Здравоохранение

7.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.9%

Недвижимость

4.0%
0.8%

Коммунальные услуги

3.9%
5.0%

Сырьевые материалы

3.8%
1.1%

Энергетика

3.6%
5.3%

Технологии

SMAX.TO
33.6%
HDIF.TO
27.6%

Коммуникационные услуги

SMAX.TO
11.9%
HDIF.TO
10.3%

Финансовые услуги

SMAX.TO
11.5%
HDIF.TO
15.6%

Потребительский циклический сектор

SMAX.TO
8.3%
HDIF.TO
9.7%

Промышленность

SMAX.TO
8.1%
HDIF.TO
9.4%

Здравоохранение

SMAX.TO
7.4%
HDIF.TO
11.4%

Потребительский защитный сектор

SMAX.TO
4.0%
HDIF.TO
3.9%

Недвижимость

SMAX.TO
4.0%
HDIF.TO
0.8%

Коммунальные услуги

SMAX.TO
3.9%
HDIF.TO
5.0%

Сырьевые материалы

SMAX.TO
3.8%
HDIF.TO
1.1%

Энергетика

SMAX.TO
3.6%
HDIF.TO
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TO

Доходность на риск

SMAX.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMAX.TOHDIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.32

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.13

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.42

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

3.42

+1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

14.04

+4.20

SMAX.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки HDIF.TO в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и HDIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-24.08%

+5.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

-8.79%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-6.62%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.13%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и HDIF.TO

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.63%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

10.82%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.00%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.49%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

17.49%

-2.82%

Сравнение комиссий SMAX.TO и HDIF.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что меньше доходности HDIF.TO в 10.10%

ПозицияTTM2025202420232022
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.10%9.95%10.14%10.59%8.93%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		9.64%10.50%10.11%1.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and HDIF.TO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.

They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 2.47% for HDIF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и HDIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор