PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с HXH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HCA.TO с HXH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO).

HCA.TO и HXH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HCA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г.. HXH.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Canadian High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 8 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и HXH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCA.TO и HXH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.65%51.09%33.32%26.95%-4.34%48.13%23.46%
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		12.04%25.86%15.24%6.33%5.00%34.51%14.21%

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 12.04%.

HCA.TO

1 день
2.35%
1 месяц
-3.09%
С начала года
3.65%
6 месяцев
14.99%
1 год
55.43%
3 года*
36.06%
5 лет*
26.79%
10 лет*
—

HXH.TO

1 день
0.15%
1 месяц
0.42%
С начала года
12.04%
6 месяцев
17.11%
1 год
36.65%
3 года*
19.28%
5 лет*
16.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с MIX.TOHCA.TO с FCCM.NEOHCA.TO с CANY.TOHCA.TO с VCE.TO
Часто сравнивают с HXH.TO:
HXH.TO с VDY.TOHXH.TO с HXT.TOHXH.TO с XDIV.TOHXH.TO с XEI.TOHXH.TO с ZRE.TOHXH.TO с SPMOHXH.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HCA.TO и HXH.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HXH.TO в 0.11%.

HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HCA.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HXH.TO
Ранг доходности на риск HXH.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXH.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXH.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXH.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCA.TOHXH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.08

3.59

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

4.42

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.81

1.81

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.40

3.48

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.60

19.63

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HCA.TO vs. HXH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 4.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXH.TO равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и HXH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCA.TOHXH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08

3.59

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

1.35

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.72

+1.32

Корреляция

Корреляция между HCA.TO и HXH.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и HXH.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		3.35%5.59%15.89%20.26%16.23%11.79%3.54%
HXH.TO
Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и HXH.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -17.82%, что меньше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и HXH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HCA.TOHXH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.82%

-40.80%

+22.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-10.39%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-15.88%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-0.16%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.43%

-4.94%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.84%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и HXH.TO

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCA.TOHXH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

2.83%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

6.29%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

10.26%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

12.16%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.08%

16.06%

-0.98%