PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIV.TO с XFR.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDIV.TO с XFR.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. HDIV.TO is actively managed, while XFR.TO is passively managed. Over the past 3 years, HDIV.TO returned 28.06%/yr vs 3.99%/yr for XFR.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. HDIV.TO charges 0.00%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и XFR.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%.

HDIV.TO

1 день
0.86%
1 месяц
6.14%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.73%
1 год
47.51%
3 года*
28.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

XFR.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.35%
1 год
2.94%
3 года*
3.99%
5 лет*
3.21%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDIV.TO и XFR.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		17.22%33.87%23.15%13.91%-2.52%12.70%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		1.02%3.33%4.57%5.29%1.82%0.09%

Correlation

The correlation between HDIV.TO and XFR.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF

iShares Floating Rate Index ETF

Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HDIF.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с XFR.TO:
XFR.TO с CASH.TOXFR.TO с ZMMK.TOXFR.TO с CMR.TOXFR.TO с XSH.TOXFR.TO с XBB.TOXFR.TO с ZST.TOXFR.TO с XHY.TO

Доходность на риск

HDIV.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XFR.TO
Ранг доходности на риск XFR.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIV.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIV.TOXFR.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
4.09

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.88
6.92

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.96

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

29.53

-24.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.51

87.75

-61.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIV.TO vs. XFR.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIV.TO на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XFR.TO равному 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIV.TO и XFR.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIV.TOXFR.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

4.09

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

3.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.19

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и XFR.TO

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и XFR.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDIV.TOXFR.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.32%

-4.12%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-0.10%

-8.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

-0.30%

-14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-4.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-0.06%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.03%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и XFR.TO

Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что HDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDIV.TOXFR.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

0.18%

+3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

0.47%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

0.72%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

0.82%

+14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

1.85%

+13.78%

Сравнение комиссий HDIV.TO и XFR.TO

HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и XFR.TO

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности XFR.TO в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF		9.25%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XFR.TO
iShares Floating Rate Index ETF		2.77%3.23%4.93%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%

Часто задаваемые вопросы

HDIV.TO and XFR.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.14% for XFR.TO.

HDIV.TO is categorized as Derivative Income, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. They also come from different issuers: Hamilton ETFs and iShares. Their fees differ too: 0.00% for HDIV.TO and 0.14% for XFR.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDIV.TO и XFR.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор