Сравнение XFR.TO с HPYE.TO
XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. XFR.TO is passively managed, while HPYE.TO is actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. XFR.TO charges 0.14%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFR.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XFR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 2.25%
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XFR.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.05% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
Correlation
The correlation between XFR.TO and HPYE.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFR.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
XFR.TO
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XFR.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XFR.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 90.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XFR.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFR.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -5.51% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.33% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XFR.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFR.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 12.93% | -12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 12.93% | -12.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.86% | 12.93% | -11.07% |
Сравнение комиссий XFR.TO и HPYE.TO
XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFR.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности HPYE.TO в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.84% | 0.30% | 1.07% | 1.99% | 1.64% | 0.92% | 0.65% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
XFR.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
XFR.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while HPYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 0.14% for XFR.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор