Сравнение HPYE.TO с HXH.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while HXH.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian High Dividend Yield Index. HPYE.TO is actively managed, while HXH.TO is passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.11%/yr for HXH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и HXH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXH.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и HXH.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 19.61% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and HXH.TO is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HXH.TO
Сравнение HPYE.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPYE.TO | HXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 52.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и HXH.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и HXH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -40.80% | +35.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -4.85% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и HXH.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 8.28% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 12.20% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 16.05% | -3.12% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и HXH.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HXH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и HXH.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and HXH.TO have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while HXH.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.11% for HXH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и HXH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор