Сравнение SMAX.TO с HUTS.TO
SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. SMAX.TO is actively managed, while HUTS.TO is passively managed. Over the past year, SMAX.TO returned 38.92% vs 35.65% for HUTS.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 2.06%/yr for HUTS.TO.
Доходность
Сравнение доходности SMAX.TO и HUTS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMAX.TO показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у HUTS.TO с доходностью 20.69%.
SMAX.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 38.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTS.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMAX.TO и HUTS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 17.45% | 13.56% | 34.57% | 6.14% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 20.69% | 21.29% | 9.40% | 15.34% |
Correlation
The correlation between SMAX.TO and HUTS.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between SMAX.TO and HUTS.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов SMAX.TO и HUTS.TO
Секторы
SMAX.TO
HUTS.TO
Технологии
-
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Потребительский защитный сектор
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Технологии
SMAX.TO
HUTS.TO
-
Коммуникационные услуги
SMAX.TO
HUTS.TO
Финансовые услуги
SMAX.TO
HUTS.TO
-
Потребительский циклический сектор
SMAX.TO
HUTS.TO
-
Промышленность
SMAX.TO
HUTS.TO
-
Здравоохранение
SMAX.TO
HUTS.TO
-
Потребительский защитный сектор
SMAX.TO
HUTS.TO
-
Недвижимость
SMAX.TO
HUTS.TO
-
Коммунальные услуги
SMAX.TO
HUTS.TO
Сырьевые материалы
SMAX.TO
HUTS.TO
-
Энергетика
SMAX.TO
HUTS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMAX.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск
SMAX.TO
HUTS.TO
Сравнение SMAX.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMAX.TO | HUTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.69 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 6.13 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.25 | 19.30 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMAX.TO и HUTS.TO
Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки HUTS.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и HUTS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMAX.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -30.57% | +11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | -5.84% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.42% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -9.98% | +7.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.86% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX.TO и HUTS.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMAX.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 3.39% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 7.73% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 9.58% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.97% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.97% | -0.30% |
Сравнение комиссий SMAX.TO и HUTS.TO
SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HUTS.TO в 2.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX.TO и HUTS.TO
Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности HUTS.TO в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.41% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% |
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 9.64% | 10.50% | 10.11% | 1.92% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMAX.TO and HUTS.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while HUTS.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Hamilton. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 2.06% for HUTS.TO.
Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и HUTS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор