PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

XFR.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. XFR.TO запущен 6 дек. 2011 г. и имеет комиссию в 0.14%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска6 дек. 2011 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияCanadian Government Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексMorningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия XFR.TO составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку.

График комиссии XFR.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: XFR.TO с VUSB, XFR.TO с CMR.TO, XFR.TO с XSH.TO, XFR.TO с XBB.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares Floating Rate Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.43%
7.77%
XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Floating Rate Index ETF показал доход в 3.42% с начала года и 4.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Floating Rate Index ETF составила 1.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.42%17.79%
1 месяц0.36%0.18%
6 месяцев2.33%7.53%
1 год4.86%26.42%
5 лет (среднегодовая)2.47%13.48%
10 лет (среднегодовая)1.82%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XFR.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%0.43%0.49%0.33%0.43%0.43%0.32%0.36%3.42%
20230.43%0.43%0.49%0.30%0.45%0.50%0.51%0.32%0.47%0.44%0.29%0.54%5.29%
2022-0.07%0.03%-0.07%0.02%0.08%0.13%0.02%0.28%0.24%0.36%0.37%0.41%1.82%
20210.03%-0.07%0.08%0.02%-0.02%0.08%-0.02%-0.03%0.07%-0.02%0.02%0.02%0.15%
20200.05%-0.10%-0.99%0.97%0.46%0.15%0.19%0.03%0.08%-0.02%0.08%0.07%0.98%
20190.53%0.18%-0.02%0.31%0.11%0.06%0.10%0.20%0.15%0.20%0.10%0.28%2.23%
20180.06%0.11%0.21%-0.02%0.13%0.18%0.08%0.09%0.19%0.10%0.15%-0.14%1.16%
20170.07%0.12%0.27%0.02%0.07%0.07%0.07%0.12%0.07%0.11%0.21%0.26%1.46%
2016-0.09%-0.04%0.26%0.11%0.16%0.01%0.27%0.02%0.12%0.07%0.02%0.07%0.98%
20150.05%0.15%0.00%-0.07%0.22%-0.03%0.02%-0.23%0.02%0.07%-0.03%0.16%0.34%
20140.10%0.10%0.10%0.10%0.15%0.00%0.15%0.10%0.10%0.05%0.10%0.16%1.23%
20130.26%0.11%0.20%0.16%0.01%0.01%0.16%0.16%0.11%0.15%0.05%0.15%1.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг XFR.TO среди ETFs на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности XFR.TO, с текущим значением в 9999
XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF)
Ранг коэф-та Шарпа XFR.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XFR.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XFR.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XFR.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XFR.TO, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XFR.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XFR.TO, с текущим значением в 5.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.005.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XFR.TO, с текущим значением в 9.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.009.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XFR.TO, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XFR.TO, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0016.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XFR.TO, с текущим значением в 92.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0092.42
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.09

Коэффициент Шарпа

iShares Floating Rate Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 5.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.35
2.41
XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Floating Rate Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$1.04 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$1.04CA$0.99CA$0.37CA$0.06CA$0.22CA$0.39CA$0.32CA$0.19CA$0.16CA$0.19CA$0.25CA$0.26

Дивидендный доход

5.15%4.91%1.85%0.30%1.07%1.96%1.60%0.95%0.77%0.94%1.22%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Floating Rate Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.08CA$0.00CA$0.69
2023CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.09CA$0.99
2022CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.02CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.06CA$0.07CA$0.07CA$0.37
2021CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.00CA$0.00CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.06
2020CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.22
2019CA$0.04CA$0.04CA$0.04CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.04CA$0.39
2018CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.03CA$0.32
2017CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.19
2016CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.16
2015CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.01CA$0.19
2014CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.25
2013CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.02CA$0.26

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
-1.36%
XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Floating Rate Index ETF показал максимальную просадку в 4.12%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.12%21 февр. 2020 г.2019 мар. 2020 г.3611 мая 2020 г.56
-0.5%5 авг. 2015 г.446 окт. 2015 г.12131 мар. 2016 г.165
-0.3%14 нояб. 2023 г.114 нояб. 2023 г.155 дек. 2023 г.16
-0.25%12 мая 2020 г.415 мая 2020 г.422 мая 2020 г.8
-0.25%31 дек. 2018 г.131 дек. 2018 г.34 янв. 2019 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Floating Rate Index ETF составляет 0.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.17%
3.33%
XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF)
Benchmark (^GSPC)