Сравнение HCA.TO с HHIS.TO
HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index, while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. HCA.TO is passively managed, while HHIS.TO is actively managed. Over the past year, HCA.TO returned 72.14% vs 31.66% for HHIS.TO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HCA.TO charges 0.45%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCA.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA.TO показывает доходность 27.51%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 8.02%.
HCA.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 72.14%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
HHIS.TO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCA.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 27.51% | 44.97% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 8.02% | 24.70% |
Correlation
The correlation between HCA.TO and HHIS.TO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
HCA.TO
HHIS.TO
Сравнение HCA.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.23 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 1.30 | +7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.62 | 3.22 | +35.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -37.89%, что больше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.89% | -31.83% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -24.43% | +15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.10% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -8.63% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 9.86% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA.TO и HHIS.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 3.31%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 8.73% | -5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 18.42% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 24.11% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 33.89% | -19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 33.89% | -11.02% |
Сравнение комиссий HCA.TO и HHIS.TO
HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA.TO и HHIS.TO
Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности HHIS.TO в 26.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.74% | 3.44% | 4.83% | 8.98% | 5.45% | 4.17% | 3.54% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.95% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCA.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.45% for HCA.TO.
HCA.TO is categorized as Canada Equities, while HHIS.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Harvest. Their fees differ too: 0.45% for HCA.TO and 0.00% for HHIS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCA.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор