Сравнение HXH.TO с HDIV.TO
HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) and HDIV.TO (Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HXH.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian High Dividend Yield Index, while HDIV.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton ETFs. HXH.TO is passively managed, while HDIV.TO is actively managed. Over the past 3 years, HXH.TO returned 22.48%/yr vs 28.04%/yr for HDIV.TO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HXH.TO charges 0.11%/yr vs 0.00%/yr for HDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности HXH.TO и HDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HXH.TO показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у HDIV.TO с доходностью 18.67%.
HXH.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 12.22%
HDIV.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 18.67%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 47.74%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HXH.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 21.85% | 25.86% | 15.24% | 6.33% | 5.00% | 10.72% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 18.67% | 33.87% | 23.15% | 13.91% | -2.53% | 9.13% |
Correlation
The correlation between HXH.TO and HDIV.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2021 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between HXH.TO and HDIV.TO has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов HXH.TO и HDIV.TO
Секторы
HXH.TO
HDIV.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HXH.TO
HDIV.TO
Сырьевые материалы
HXH.TO
-
HDIV.TO
Коммуникационные услуги
HXH.TO
-
HDIV.TO
Потребительский циклический сектор
HXH.TO
-
HDIV.TO
Потребительский защитный сектор
HXH.TO
-
HDIV.TO
Энергетика
HXH.TO
-
HDIV.TO
Финансовые услуги
HXH.TO
-
HDIV.TO
Здравоохранение
HXH.TO
-
HDIV.TO
Промышленность
HXH.TO
-
HDIV.TO
Технологии
HXH.TO
-
HDIV.TO
Коммунальные услуги
HXH.TO
-
HDIV.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HXH.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
HXH.TO
HDIV.TO
Сравнение HXH.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HXH.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.68 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.77 | 5.49 | +11.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.13 | 26.30 | +25.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HXH.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка HXH.TO за все время составила -40.80%, что больше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HXH.TO и HDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HXH.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.80% | -22.32% | -18.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -8.73% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.55% | -14.58% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.21% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 1.82% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HXH.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) составляет 2.82%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что HXH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HXH.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.66% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.80% | 10.81% | -4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 12.94% | -4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.20% | 15.65% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.05% | 15.65% | +0.40% |
Сравнение комиссий HXH.TO и HDIV.TO
HXH.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HXH.TO и HDIV.TO
HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HDIV.TO Hamilton Enhanced Canadian Covered Call ETF | 9.14% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.37% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HXH.TO and HDIV.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HDIV.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HDIV.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.11% for HXH.TO.
HXH.TO is categorized as Canada Equities, while HDIV.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Hamilton ETFs. Their fees differ too: 0.11% for HXH.TO and 0.00% for HDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для HXH.TO и HDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор