Сравнение CHPS.TO с HUTS.TO
CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both exchange-traded funds - CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHPS.TO returned 49.61%/yr vs 15.46%/yr for HUTS.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CHPS.TO charges 0.63%/yr vs 2.06%/yr for HUTS.TO.
Доходность
Сравнение доходности CHPS.TO и HUTS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPS.TO показывает доходность 67.87%, что значительно выше, чем у HUTS.TO с доходностью 20.69%.
CHPS.TO
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 18.65%
- С начала года
- 67.87%
- 6 месяцев
- 70.27%
- 1 год
- 133.03%
- 3 года*
- 49.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTS.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPS.TO и HUTS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 67.87% | 45.93% | 20.38% | 68.20% | -1.25% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 20.69% | 21.29% | 9.40% | -3.91% | -12.96% |
Correlation
The correlation between CHPS.TO and HUTS.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between CHPS.TO and HUTS.TO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CHPS.TO и HUTS.TO
Секторы
CHPS.TO
HUTS.TO
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
CHPS.TO
HUTS.TO
-
Сырьевые материалы
CHPS.TO
-
HUTS.TO
-
Коммуникационные услуги
CHPS.TO
-
HUTS.TO
Потребительский циклический сектор
CHPS.TO
-
HUTS.TO
-
Потребительский защитный сектор
CHPS.TO
-
HUTS.TO
-
Энергетика
CHPS.TO
-
HUTS.TO
Финансовые услуги
CHPS.TO
-
HUTS.TO
-
Здравоохранение
CHPS.TO
-
HUTS.TO
-
Промышленность
CHPS.TO
-
HUTS.TO
-
Недвижимость
CHPS.TO
-
HUTS.TO
-
Коммунальные услуги
CHPS.TO
-
HUTS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск
CHPS.TO
HUTS.TO
Сравнение CHPS.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPS.TO | HUTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.69 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | 6.13 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.81 | 19.30 | +10.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPS.TO и HUTS.TO
Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки HUTS.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и HUTS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -30.57% | -17.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -5.84% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.49% | -20.25% | -17.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -9.98% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 1.86% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS.TO и HUTS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 15.99% по сравнению с Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | 3.39% | +12.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | 7.73% | +20.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 9.58% | +24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 14.97% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 14.97% | +19.58% |
Сравнение комиссий CHPS.TO и HUTS.TO
CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HUTS.TO в 2.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS.TO и HUTS.TO
Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HUTS.TO в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.41% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPS.TO and HUTS.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
CHPS.TO is categorized as Semiconductors, while HUTS.TO is Utilities Equities. CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index, while HUTS.TO tracks Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. They also come from different issuers: Global X and Hamilton. Their fees differ too: 0.63% for CHPS.TO and 2.06% for HUTS.TO.
Подберите оптимальное распределение для CHPS.TO и HUTS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор