PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCA.TO с SMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HCA.TO с SMAX.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) and SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index, while SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. HCA.TO is passively managed, while SMAX.TO is actively managed. Over the past year, HCA.TO returned 72.14% vs 38.92% for SMAX.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HCA.TO charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for SMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности HCA.TO и SMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HCA.TO показывает доходность 27.51%, что значительно выше, чем у SMAX.TO с доходностью 17.45%.

HCA.TO

1 день
0.14%
1 месяц
10.41%
С начала года
27.51%
6 месяцев
27.91%
1 год
72.14%
3 года*
34.22%
5 лет*
18.98%
10 лет*
—

SMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
5.08%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HCA.TO и SMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		27.51%46.37%18.16%23.24%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		17.45%13.56%34.57%6.14%

Correlation

The correlation between HCA.TO and SMAX.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.39

Сравнение распределения секторов HCA.TO и SMAX.TO

Секторы
HCA.TO
SMAX.TO

Финансовые услуги

100.0%
11.5%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Финансовые услуги

HCA.TO
100.0%
SMAX.TO
11.5%

Сырьевые материалы

HCA.TO

-

SMAX.TO
3.8%

Коммуникационные услуги

HCA.TO

-

SMAX.TO
11.9%

Потребительский циклический сектор

HCA.TO

-

SMAX.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

HCA.TO

-

SMAX.TO
4.0%

Энергетика

HCA.TO

-

SMAX.TO
3.6%

Здравоохранение

HCA.TO

-

SMAX.TO
7.4%

Промышленность

HCA.TO

-

SMAX.TO
8.1%

Недвижимость

HCA.TO

-

SMAX.TO
4.0%

Технологии

HCA.TO

-

SMAX.TO
33.6%

Коммунальные услуги

HCA.TO

-

SMAX.TO
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HCA.TO:
HCA.TO с HCAL.TOHCA.TO с HEB.TOHCA.TO с VCE.TOHCA.TO с PMIF.TOHCA.TO с XIC.TOHCA.TO с LMAX.TOHCA.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO

Доходность на риск

HCA.TO vs. SMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCA.TO
Ранг доходности на риск HCA.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCA.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCA.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCA.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCA.TO c SMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HCA.TOSMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.56
3.07

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.01
4.25

+3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.60

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

5.33

+3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.62

18.25

+20.38

HCA.TO vs. SMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HCA.TO на текущий момент составляет 5.56, что выше коэффициента Шарпа SMAX.TO равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCA.TO и SMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HCA.TO и SMAX.TO

Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -37.89%, что больше максимальной просадки SMAX.TO в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и SMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HCA.TOSMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.89%

-18.88%

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-7.33%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-2.46%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.14%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HCA.TO и SMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 3.31%, в то время как у Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HCA.TOSMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

6.45%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

10.32%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.08%

12.75%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

14.67%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

14.67%

+8.20%

Сравнение комиссий HCA.TO и SMAX.TO

HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCA.TO и SMAX.TO

Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности SMAX.TO в 9.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HCA.TO
Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF		2.74%3.44%4.83%8.98%5.45%4.17%3.54%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		9.64%10.50%10.11%1.92%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HCA.TO and SMAX.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.

HCA.TO is categorized as Canada Equities, while SMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.45% for HCA.TO and 0.65% for SMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HCA.TO и SMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор