Сравнение VDY.TO с GLCC.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. VDY.TO is passively managed, while GLCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, VDY.TO returned 14.54%/yr vs 14.49%/yr for GLCC.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.79%/yr for GLCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и GLCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 23.47%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDY.TO имеют среднегодовую доходность 14.54%, а акции GLCC.TO немного отстают с 14.49%.
VDY.TO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.82%
- С начала года
- 23.47%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 49.15%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 14.54%
GLCC.TO
- 1 день
- 6.27%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам VDY.TO и GLCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 23.47% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | -1.37% | 21.42% | -10.09% | 8.32% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 0.80% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | -1.80% | -9.38% | 15.00% | 38.71% | -0.38% | 7.32% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and GLCC.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between VDY.TO and GLCC.TO shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VDY.TO и GLCC.TO
Секторы
VDY.TO
GLCC.TO
Финансовые услуги
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
VDY.TO
GLCC.TO
-
Энергетика
VDY.TO
GLCC.TO
-
Коммунальные услуги
VDY.TO
GLCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
VDY.TO
GLCC.TO
-
Коммуникационные услуги
VDY.TO
GLCC.TO
-
Сырьевые материалы
VDY.TO
GLCC.TO
Потребительский защитный сектор
VDY.TO
GLCC.TO
-
Технологии
VDY.TO
GLCC.TO
-
Промышленность
VDY.TO
GLCC.TO
-
Здравоохранение
VDY.TO
GLCC.TO
-
Недвижимость
VDY.TO
-
GLCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
GLCC.TO
Сравнение VDY.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDY.TO | GLCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.20 | 1.25 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.84 | 1.76 | +14.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.50 | 4.97 | +59.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и GLCC.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -81.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и GLCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -81.37% | +42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -33.03% | +29.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.38% | -33.03% | +22.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.17% | -37.60% | +21.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -44.83% | +5.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -22.47% | +22.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -53.14% | +48.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 11.69% | -10.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и GLCC.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.16%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 17.94% | -14.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 36.32% | -29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 43.70% | -35.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.58% | 32.48% | -20.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 32.22% | -16.27% |
Сравнение комиссий VDY.TO и GLCC.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и GLCC.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности GLCC.TO в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.59% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.84% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and GLCC.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while GLCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.79% for GLCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и GLCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор