Сравнение HPYE.TO с CHPS.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. HPYE.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 18.65%
- С начала года
- 67.87%
- 6 месяцев
- 70.27%
- 1 год
- 133.03%
- 3 года*
- 49.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 56.70% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and CHPS.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPS.TO
Сравнение HPYE.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPYE.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -48.16% | +42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -13.87% | +12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 34.39% | -21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 34.55% | -21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 34.55% | -21.62% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и CHPS.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while CHPS.TO is Semiconductors. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор