Сравнение HCA.TO с HDIF.TO
HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) and HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index, while HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. HCA.TO is passively managed, while HDIF.TO is actively managed. Over the past 3 years, HCA.TO returned 34.22%/yr vs 17.96%/yr for HDIF.TO. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HCA.TO charges 0.45%/yr vs 2.47%/yr for HDIF.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCA.TO и HDIF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA.TO показывает доходность 27.51%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью 12.84%.
HCA.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 72.14%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
HDIF.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HCA.TO и HDIF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 27.51% | 46.37% | 18.16% | 12.55% | -19.26% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.84% | 15.70% | 18.44% | 12.76% | -14.72% |
Correlation
The correlation between HCA.TO and HDIF.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between HCA.TO and HDIF.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HCA.TO и HDIF.TO
Секторы
HCA.TO
HDIF.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
HCA.TO
HDIF.TO
Сырьевые материалы
HCA.TO
-
HDIF.TO
Коммуникационные услуги
HCA.TO
-
HDIF.TO
Потребительский циклический сектор
HCA.TO
-
HDIF.TO
Потребительский защитный сектор
HCA.TO
-
HDIF.TO
Энергетика
HCA.TO
-
HDIF.TO
Здравоохранение
HCA.TO
-
HDIF.TO
Промышленность
HCA.TO
-
HDIF.TO
Недвижимость
HCA.TO
-
HDIF.TO
Технологии
HCA.TO
-
HDIF.TO
Коммунальные услуги
HCA.TO
-
HDIF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск
HCA.TO
HDIF.TO
Сравнение HCA.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA.TO | HDIF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.42 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 3.42 | +5.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.62 | 14.04 | +24.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA.TO и HDIF.TO
Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -37.89%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и HDIF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.89% | -24.08% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.79% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -19.59% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -6.62% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.13% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA.TO и HDIF.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 3.31%, в то время как у Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA.TO | HDIF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.63% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 10.82% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 13.00% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 17.49% | -3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 17.49% | +5.38% |
Сравнение комиссий HCA.TO и HDIF.TO
HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA.TO и HDIF.TO
Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности HDIF.TO в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.74% | 3.44% | 4.83% | 8.98% | 5.45% | 4.17% | 3.54% |
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.10% | 9.95% | 10.14% | 10.59% | 8.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCA.TO and HDIF.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
HCA.TO is categorized as Canada Equities, while HDIF.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Harvest. Their fees differ too: 0.45% for HCA.TO and 2.47% for HDIF.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCA.TO и HDIF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор