Сравнение HDIF.TO с HXH.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and HXH.TO (Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HXH.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian High Dividend Yield Index. HDIF.TO is actively managed, while HXH.TO is passively managed. Over the past 3 years, HDIF.TO returned 17.96%/yr vs 22.48%/yr for HXH.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.11%/yr for HXH.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и HXH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у HXH.TO с доходностью 21.85%.
HDIF.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HXH.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 3.96%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 22.51%
- 1 год
- 42.13%
- 3 года*
- 22.48%
- 5 лет*
- 16.06%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и HXH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.84% | 15.70% | 18.44% | 12.76% | -14.72% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 21.85% | 25.86% | 15.24% | 6.33% | -3.26% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and HXH.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between HDIF.TO and HXH.TO shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HDIF.TO и HXH.TO
Секторы
HDIF.TO
HXH.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
Технологии
HDIF.TO
HXH.TO
-
Финансовые услуги
HDIF.TO
HXH.TO
-
Здравоохранение
HDIF.TO
HXH.TO
-
Коммуникационные услуги
HDIF.TO
HXH.TO
-
Потребительский циклический сектор
HDIF.TO
HXH.TO
-
Промышленность
HDIF.TO
HXH.TO
-
Энергетика
HDIF.TO
HXH.TO
-
Коммунальные услуги
HDIF.TO
HXH.TO
-
Потребительский защитный сектор
HDIF.TO
HXH.TO
-
Сырьевые материалы
HDIF.TO
HXH.TO
-
Недвижимость
HDIF.TO
HXH.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. HXH.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
HXH.TO
Сравнение HDIF.TO c HXH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIF.TO | HXH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 2.10 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 16.77 | -13.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 52.13 | -38.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и HXH.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки HXH.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и HXH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -40.80% | +16.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -2.52% | -6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -10.55% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.49% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -4.85% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 0.81% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и HXH.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF (HXH.TO) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | HXH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 2.82% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 6.80% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 8.28% | +4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.20% | +5.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 16.05% | +1.44% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и HXH.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии HXH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и HXH.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, тогда как HXH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.10% | 9.95% | 10.14% | 10.59% | 8.93% |
HXH.TO Global X Canadian High Dividend Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and HXH.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while HXH.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.11% for HXH.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и HXH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор