Сравнение GLCC.TO с HCA.TO
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. GLCC.TO is actively managed, while HCA.TO is passively managed. Over the past 5 years, GLCC.TO returned 22.31%/yr vs 18.98%/yr for HCA.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у HCA.TO с доходностью 27.51%.
GLCC.TO
- 1 день
- 6.27%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 14.49%
HCA.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 72.14%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 0.80% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | -1.80% | -9.38% | 15.00% | 38.71% | 17.30% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 27.51% | 46.37% | 18.16% | 12.55% | -13.32% | 36.09% | 33.62% | 9.21% | -14.35% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and HCA.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between GLCC.TO and HCA.TO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GLCC.TO и HCA.TO
Секторы
GLCC.TO
HCA.TO
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
GLCC.TO
HCA.TO
-
Коммуникационные услуги
GLCC.TO
-
HCA.TO
-
Потребительский циклический сектор
GLCC.TO
-
HCA.TO
-
Потребительский защитный сектор
GLCC.TO
-
HCA.TO
-
Энергетика
GLCC.TO
-
HCA.TO
-
Финансовые услуги
GLCC.TO
-
HCA.TO
Здравоохранение
GLCC.TO
-
HCA.TO
-
Промышленность
GLCC.TO
-
HCA.TO
-
Недвижимость
GLCC.TO
-
HCA.TO
-
Технологии
GLCC.TO
-
HCA.TO
-
Коммунальные услуги
GLCC.TO
-
HCA.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
HCA.TO
Сравнение GLCC.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCC.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.10 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 8.51 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 38.62 | -33.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и HCA.TO
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки HCA.TO в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.37% | -37.89% | -43.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.03% | -8.52% | -24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -15.16% | -17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | -27.63% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | 0.00% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -7.62% | -45.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 1.87% | +9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и HCA.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 3.31% | +14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 11.18% | +25.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.70% | 13.08% | +30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 14.09% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 22.87% | +9.35% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и HCA.TO
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности HCA.TO в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.59% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.74% | 3.44% | 4.83% | 8.98% | 5.45% | 4.17% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and HCA.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while HCA.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Global X and Hamilton. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор