Сравнение HPYE.TO с HCA.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index. HPYE.TO is actively managed, while HCA.TO is passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.45%/yr for HCA.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCA.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 72.14%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и HCA.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 27.66% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and HCA.TO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. HCA.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HCA.TO
Сравнение HPYE.TO c HCA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPYE.TO | HCA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и HCA.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки HCA.TO в -37.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и HCA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -37.89% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -7.62% | +6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и HCA.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | HCA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 13.08% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.09% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 22.87% | -9.94% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и HCA.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HCA.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и HCA.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности HCA.TO в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.74% | 3.44% | 4.83% | 8.98% | 5.45% | 4.17% | 3.54% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and HCA.TO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while HCA.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Hamilton. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.45% for HCA.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и HCA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор