Сравнение HUTS.TO с HPYE.TO
HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. HUTS.TO is passively managed, while HPYE.TO is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTS.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HUTS.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTS.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 19.83% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
Correlation
The correlation between HUTS.TO and HPYE.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTS.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
HUTS.TO
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HUTS.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTS.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTS.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTS.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -5.51% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -1.33% | -8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTS.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTS.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 12.93% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 12.93% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 12.93% | +2.04% |
Сравнение комиссий HUTS.TO и HPYE.TO
HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTS.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности HPYE.TO в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.41% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
HUTS.TO and HPYE.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while HPYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор