Сравнение HCA.TO с GLCC.TO
HCA.TO (Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF) and GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HCA.TO is a Canada Equities fund tracking the Solactive Canadian Bank Mean Reversion Index, while GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. HCA.TO is passively managed, while GLCC.TO is actively managed. Over the past 5 years, HCA.TO returned 18.98%/yr vs 22.31%/yr for GLCC.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. HCA.TO charges 0.45%/yr vs 0.79%/yr for GLCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности HCA.TO и GLCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCA.TO показывает доходность 27.51%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 0.80%.
HCA.TO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 10.41%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 72.14%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
GLCC.TO
- 1 день
- 6.27%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам HCA.TO и GLCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 27.51% | 46.37% | 18.16% | 12.55% | -13.32% | 36.09% | 33.62% | 9.21% | -14.35% |
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 0.80% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | -1.80% | -9.38% | 15.00% | 38.71% | 17.30% |
Correlation
The correlation between HCA.TO and GLCC.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2018 г. | 0.08 |
The correlation between HCA.TO and GLCC.TO shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HCA.TO и GLCC.TO
Секторы
HCA.TO
GLCC.TO
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HCA.TO
GLCC.TO
-
Сырьевые материалы
HCA.TO
-
GLCC.TO
Коммуникационные услуги
HCA.TO
-
GLCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
HCA.TO
-
GLCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
HCA.TO
-
GLCC.TO
-
Энергетика
HCA.TO
-
GLCC.TO
-
Здравоохранение
HCA.TO
-
GLCC.TO
-
Промышленность
HCA.TO
-
GLCC.TO
-
Недвижимость
HCA.TO
-
GLCC.TO
-
Технологии
HCA.TO
-
GLCC.TO
-
Коммунальные услуги
HCA.TO
-
GLCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCA.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск
HCA.TO
GLCC.TO
Сравнение HCA.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCA.TO | GLCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.25 | +0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.51 | 1.76 | +6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.62 | 4.97 | +33.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCA.TO и GLCC.TO
Максимальная просадка HCA.TO за все время составила -37.89%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -81.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCA.TO и GLCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCA.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.89% | -81.37% | +43.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -33.03% | +24.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.16% | -33.03% | +17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -37.60% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -22.47% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -53.14% | +45.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 11.69% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCA.TO и GLCC.TO
Текущая волатильность для Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF (HCA.TO) составляет 3.31%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 17.94%. Это указывает на то, что HCA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCA.TO | GLCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 17.94% | -14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 36.32% | -25.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 43.70% | -30.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 32.48% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 32.22% | -9.35% |
Сравнение комиссий HCA.TO и GLCC.TO
HCA.TO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCA.TO и GLCC.TO
Дивидендная доходность HCA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности GLCC.TO в 8.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.59% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
HCA.TO Hamilton Canadian Bank Mean Reversion Index ETF | 2.74% | 3.44% | 4.83% | 8.98% | 5.45% | 4.17% | 3.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HCA.TO and GLCC.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HCA.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HCA.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.79% for GLCC.TO.
HCA.TO is categorized as Canada Equities, while GLCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Global X. Their fees differ too: 0.45% for HCA.TO and 0.79% for GLCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для HCA.TO и GLCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор