PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLCC.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLCC.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GLCC.TO returned 42.83%/yr vs 17.96%/yr for HDIF.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 2.47%/yr for HDIF.TO.

Доходность

Сравнение доходности GLCC.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLCC.TO показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у HDIF.TO с доходностью 12.84%.

GLCC.TO

1 день
6.27%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.23%
1 год
57.92%
3 года*
42.83%
5 лет*
22.31%
10 лет*
14.49%

HDIF.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.47%
С начала года
12.84%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.89%
3 года*
17.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLCC.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		0.80%137.43%20.18%6.19%-3.51%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		12.84%15.70%18.44%12.76%-14.72%

Correlation

The correlation between GLCC.TO and HDIF.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.27

The correlation between GLCC.TO and HDIF.TO shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GLCC.TO и HDIF.TO

Секторы
GLCC.TO
HDIF.TO

Сырьевые материалы

100.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

5.3%

Финансовые услуги

-

15.6%

Здравоохранение

-

11.4%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

27.6%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Сырьевые материалы

GLCC.TO
100.0%
HDIF.TO
1.1%

Коммуникационные услуги

GLCC.TO

-

HDIF.TO
10.3%

Потребительский циклический сектор

GLCC.TO

-

HDIF.TO
9.7%

Потребительский защитный сектор

GLCC.TO

-

HDIF.TO
3.9%

Энергетика

GLCC.TO

-

HDIF.TO
5.3%

Финансовые услуги

GLCC.TO

-

HDIF.TO
15.6%

Здравоохранение

GLCC.TO

-

HDIF.TO
11.4%

Промышленность

GLCC.TO

-

HDIF.TO
9.4%

Недвижимость

GLCC.TO

-

HDIF.TO
0.8%

Технологии

GLCC.TO

-

HDIF.TO
27.6%

Коммунальные услуги

GLCC.TO

-

HDIF.TO
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HDIV.TOHDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VDY.TO

Доходность на риск

GLCC.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLCC.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLCC.TOHDIF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
2.32

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.13

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.42

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.97

14.04

-9.07

GLCC.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLCC.TO на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLCC.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLCC.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки HDIF.TO в -24.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и HDIF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLCC.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.37%

-24.08%

-57.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.03%

-8.79%

-24.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.03%

-19.59%

-13.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.47%

0.00%

-22.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.14%

-6.62%

-46.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

2.13%

+9.56%

Волатильность

Сравнение волатильности GLCC.TO и HDIF.TO

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLCC.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.94%

4.63%

+13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.32%

10.82%

+25.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.70%

13.00%

+30.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.48%

17.49%

+14.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.22%

17.49%

+14.73%

Сравнение комиссий GLCC.TO и HDIF.TO

GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLCC.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности HDIF.TO в 10.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		8.59%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.08%8.75%2.32%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.10%9.95%10.14%10.59%8.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLCC.TO and HDIF.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLCC.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLCC.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.

They also come from different issuers: Global X and Harvest. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 2.47% for HDIF.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и HDIF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор