PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HUTS.TO с SMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HUTS.TO с SMAX.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. HUTS.TO is passively managed, while SMAX.TO is actively managed. Over the past year, HUTS.TO returned 35.65% vs 38.92% for SMAX.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 0.65%/yr for SMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности HUTS.TO и SMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HUTS.TO показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у SMAX.TO с доходностью 17.45%.

HUTS.TO

1 день
0.31%
1 месяц
4.67%
С начала года
20.69%
6 месяцев
22.12%
1 год
35.65%
3 года*
15.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
5.08%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HUTS.TO и SMAX.TO

2026 (YTD)202520242023
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		20.69%21.29%9.40%15.34%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		17.45%13.56%34.57%6.14%

Correlation

The correlation between HUTS.TO and SMAX.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.10

The correlation between HUTS.TO and SMAX.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HUTS.TO и SMAX.TO

Секторы
HUTS.TO
SMAX.TO

Коммунальные услуги

41.3%
3.9%

Энергетика

35.1%
3.6%

Коммуникационные услуги

23.6%
11.9%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Финансовые услуги

-

11.5%

Здравоохранение

-

7.4%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

-

33.6%

Коммунальные услуги

HUTS.TO
41.3%
SMAX.TO
3.9%

Энергетика

HUTS.TO
35.1%
SMAX.TO
3.6%

Коммуникационные услуги

HUTS.TO
23.6%
SMAX.TO
11.9%

Сырьевые материалы

HUTS.TO

-

SMAX.TO
3.8%

Потребительский циклический сектор

HUTS.TO

-

SMAX.TO
8.3%

Потребительский защитный сектор

HUTS.TO

-

SMAX.TO
4.0%

Финансовые услуги

HUTS.TO

-

SMAX.TO
11.5%

Здравоохранение

HUTS.TO

-

SMAX.TO
7.4%

Промышленность

HUTS.TO

-

SMAX.TO
8.1%

Недвижимость

HUTS.TO

-

SMAX.TO
4.0%

Технологии

HUTS.TO

-

SMAX.TO
33.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Utilities ETF

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с HUTS.TO:
HUTS.TO с XUT.TOHUTS.TO с UTIL.TOHUTS.TO с HUTL.TOHUTS.TO с ZWU.TOHUTS.TO с HYLD-U.TOHUTS.TO с FMAX.TOHUTS.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO

Доходность на риск

HUTS.TO vs. SMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HUTS.TO
Ранг доходности на риск HUTS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUTS.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUTS.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUTS.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUTS.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUTS.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HUTS.TO c SMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HUTS.TOSMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.74
3.07

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
4.25

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.60

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

5.33

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.30

18.25

+1.05

HUTS.TO vs. SMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HUTS.TO на текущий момент составляет 3.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMAX.TO равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HUTS.TO и SMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HUTS.TO и SMAX.TO

Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки SMAX.TO в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и SMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HUTS.TOSMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.57%

-18.88%

-11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-7.33%

+1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.08%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.98%

-2.46%

-7.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.14%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HUTS.TO и SMAX.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) составляет 3.39%, в то время как у Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HUTS.TOSMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

6.45%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

10.32%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.58%

12.75%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.67%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

14.67%

+0.30%

Сравнение комиссий HUTS.TO и SMAX.TO

HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии SMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HUTS.TO и SMAX.TO

Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности SMAX.TO в 9.64%

ПозицияTTM2025202420232022
HUTS.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF		5.41%6.45%7.45%7.83%2.33%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		9.64%10.50%10.11%1.92%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HUTS.TO and SMAX.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SMAX.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SMAX.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.

HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while SMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Hamilton Capital. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 0.65% for SMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и SMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор