Сравнение GLCC.TO с HUTS.TO
GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both exchange-traded funds - GLCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. GLCC.TO is actively managed, while HUTS.TO is passively managed. Over the past 3 years, GLCC.TO returned 42.83%/yr vs 15.46%/yr for HUTS.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. GLCC.TO charges 0.79%/yr vs 2.06%/yr for HUTS.TO.
Доходность
Сравнение доходности GLCC.TO и HUTS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GLCC.TO показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у HUTS.TO с доходностью 20.69%.
GLCC.TO
- 1 день
- 6.27%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 57.92%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 14.49%
HUTS.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GLCC.TO и HUTS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 0.80% | 137.43% | 20.18% | 6.19% | 25.44% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 20.69% | 21.29% | 9.40% | -3.91% | -12.96% |
Correlation
The correlation between GLCC.TO and HUTS.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2022 г. | 0.21 |
The correlation between GLCC.TO and HUTS.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов GLCC.TO и HUTS.TO
Секторы
GLCC.TO
HUTS.TO
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
GLCC.TO
HUTS.TO
-
Коммуникационные услуги
GLCC.TO
-
HUTS.TO
Потребительский циклический сектор
GLCC.TO
-
HUTS.TO
-
Потребительский защитный сектор
GLCC.TO
-
HUTS.TO
-
Энергетика
GLCC.TO
-
HUTS.TO
Финансовые услуги
GLCC.TO
-
HUTS.TO
-
Здравоохранение
GLCC.TO
-
HUTS.TO
-
Промышленность
GLCC.TO
-
HUTS.TO
-
Недвижимость
GLCC.TO
-
HUTS.TO
-
Технологии
GLCC.TO
-
HUTS.TO
-
Коммунальные услуги
GLCC.TO
-
HUTS.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GLCC.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск
GLCC.TO
HUTS.TO
Сравнение GLCC.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GLCC.TO | HUTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.69 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 6.13 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 19.30 | -14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GLCC.TO и HUTS.TO
Максимальная просадка GLCC.TO за все время составила -81.37%, что больше максимальной просадки HUTS.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLCC.TO и HUTS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GLCC.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.37% | -30.57% | -50.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.03% | -5.84% | -27.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.03% | -20.25% | -12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.47% | -0.42% | -22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.14% | -9.98% | -43.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 1.86% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GLCC.TO и HUTS.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) имеет более высокую волатильность в 17.94% по сравнению с Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что GLCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GLCC.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.94% | 3.39% | +14.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.32% | 7.73% | +28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.70% | 9.58% | +34.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.48% | 14.97% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.22% | 14.97% | +17.25% |
Сравнение комиссий GLCC.TO и HUTS.TO
GLCC.TO берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии HUTS.TO в 2.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GLCC.TO и HUTS.TO
Дивидендная доходность GLCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности HUTS.TO в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLCC.TO Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF | 8.59% | 6.01% | 10.30% | 11.16% | 10.08% | 6.31% | 6.47% | 4.58% | 5.62% | 7.08% | 8.75% | 2.32% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.41% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GLCC.TO and HUTS.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLCC.TO is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLCC.TO is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
GLCC.TO is categorized as Derivative Income, while HUTS.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Global X and Hamilton. Their fees differ too: 0.79% for GLCC.TO and 2.06% for HUTS.TO.
Подберите оптимальное распределение для GLCC.TO и HUTS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор