Сравнение HUTS.TO с XFR.TO
HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 3 years, HUTS.TO returned 15.46%/yr vs 3.94%/yr for XFR.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTS.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTS.TO показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.10%.
HUTS.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XFR.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам HUTS.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 20.69% | 21.29% | 9.40% | -3.91% | -12.96% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.10% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.24% |
Correlation
The correlation between HUTS.TO and XFR.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2022 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTS.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
HUTS.TO
XFR.TO
Сравнение HUTS.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTS.TO | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.98 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 29.79 | -23.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.30 | 90.22 | -70.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTS.TO и XFR.TO
Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTS.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -4.12% | -26.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -0.10% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -0.30% | -19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.05% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -0.06% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.03% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTS.TO и XFR.TO
Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTS.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.23% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 0.48% | +7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 0.72% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 0.85% | +14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 1.86% | +13.11% |
Сравнение комиссий HUTS.TO и XFR.TO
HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTS.TO и XFR.TO
Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности XFR.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.41% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.84% | 0.30% | 1.07% | 1.99% | 1.64% | 0.92% | 0.65% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
HUTS.TO and XFR.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. HUTS.TO tracks Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Hamilton and iShares. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор