PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS.TO с GLCC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO).

CHPS.TO и GLCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. GLCC.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и GLCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.25%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		5.98%137.43%20.18%6.19%-1.80%-3.15%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CHPS.TO показывает доходность 6.25%, а GLCC.TO немного ниже – 5.98%.

CHPS.TO

1 день
5.64%
1 месяц
-2.54%
С начала года
6.25%
6 месяцев
12.90%
1 год
74.89%
3 года*
34.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLCC.TO

1 день
5.95%
1 месяц
-18.48%
С начала года
5.98%
6 месяцев
20.90%
1 год
86.11%
3 года*
43.56%
5 лет*
25.34%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TOCHPS.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с 4GLD.DE

Сравнение комиссий CHPS.TO и GLCC.TO

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GLCC.TO в 0.79%.

GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

CHPS.TO vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOGLCC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.10

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.39

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.78

3.04

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.10

11.66

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCC.TO равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.00

+0.60

Корреляция

Корреляция между CHPS.TO и GLCC.TO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и GLCC.TO

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности GLCC.TO в 6.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		6.21%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и GLCC.TO

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и GLCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS.TOGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-71.12%

+22.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-28.86%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-18.48%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.36%

-34.62%

+20.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

7.54%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и GLCC.TO

Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) составляет 12.07%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS.TOGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

17.09%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.85%

34.47%

-9.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.95%

41.29%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

31.17%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.66%

31.75%

+1.91%