PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMAX.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO).

SMAX.TO и HHIS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		-0.31%17.64%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%24.40%

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью -10.04%.

SMAX.TO

1 день
0.82%
1 месяц
-1.07%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
3.10%
1 год
23.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с USCL.TOSMAX.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO

Сравнение комиссий SMAX.TO и HHIS.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.

SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

SMAX.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMAX.TOHHIS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.90

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.48

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.19

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

3.17

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMAX.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMAX.TO на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMAX.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMAX.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.90

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.87

0.28

+1.59

Корреляция

Корреляция между SMAX.TO и HHIS.TO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что меньше доходности HHIS.TO в 30.49%

TTM202520242023
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		15.29%14.67%13.88%2.57%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и HHIS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

SMAX.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-31.83%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-24.43%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-18.95%

+16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-8.79%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

9.16%

-6.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 5.40%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMAX.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

9.58%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

19.38%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

32.59%

-15.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

35.37%

-20.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

35.37%

-20.81%