Сравнение HUTS.TO с HHIS.TO
HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR, while HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest. HUTS.TO is passively managed, while HHIS.TO is actively managed. Over the past year, HUTS.TO returned 35.65% vs 31.66% for HHIS.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. HUTS.TO charges 2.06%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HUTS.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HUTS.TO показывает доходность 20.69%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 8.02%.
HUTS.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HHIS.TO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HUTS.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 20.69% | 24.22% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 8.02% | 24.70% |
Correlation
The correlation between HUTS.TO and HHIS.TO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between HUTS.TO and HHIS.TO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HUTS.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
HUTS.TO
HHIS.TO
Сравнение HUTS.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HUTS.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.23 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 1.30 | +4.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.30 | 3.22 | +16.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HUTS.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка HUTS.TO за все время составила -30.57%, примерно равная максимальной просадке HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HUTS.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HUTS.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.57% | -31.83% | +1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.84% | -24.43% | +18.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -4.10% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -8.63% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 9.86% | -8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HUTS.TO и HHIS.TO
Текущая волатильность для Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) составляет 3.39%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что HUTS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HUTS.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 8.73% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 18.42% | -10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.58% | 24.11% | -14.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 33.89% | -18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 33.89% | -18.92% |
Сравнение комиссий HUTS.TO и HHIS.TO
HUTS.TO берет комиссию в 2.06%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HUTS.TO и HHIS.TO
Дивидендная доходность HUTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что меньше доходности HHIS.TO в 26.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.95% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.41% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
HUTS.TO and HHIS.TO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
HUTS.TO is categorized as Utilities Equities, while HHIS.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Hamilton and Harvest. Their fees differ too: 2.06% for HUTS.TO and 0.00% for HHIS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HUTS.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор