Сравнение CHPS.TO с HPYE.TO
CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both exchange-traded funds - CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group. CHPS.TO is passively managed, while HPYE.TO is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHPS.TO charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CHPS.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CHPS.TO
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- 18.65%
- С начала года
- 67.87%
- 6 месяцев
- 70.27%
- 1 год
- 133.03%
- 3 года*
- 49.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPS.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 56.70% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
Correlation
The correlation between CHPS.TO and HPYE.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
CHPS.TO
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHPS.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPS.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.81 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPS.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -5.51% | -42.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -1.33% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 12.93% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 12.93% | +21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 12.93% | +21.62% |
Сравнение комиссий CHPS.TO и HPYE.TO
CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности HPYE.TO в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPS.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPS.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPS.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
CHPS.TO is categorized as Semiconductors, while HPYE.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 0.63% for CHPS.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CHPS.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор