Сравнение HHIS.TO с HPYE.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HHIS.TO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 10.00% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and HPYE.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HHIS.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHIS.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -5.51% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | 0.00% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -1.33% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.11% | 12.93% | +11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 12.93% | +20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.89% | 12.93% | +20.96% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и HPYE.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.95%, что больше доходности HPYE.TO в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.95% | 22.88% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор