Сравнение HHIS.TO с CHPS.TO
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index. HHIS.TO is actively managed, while CHPS.TO is passively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 32.43% vs 128.24% for CHPS.TO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 0.63%/yr for CHPS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и CHPS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у CHPS.TO с доходностью 62.90%.
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и CHPS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 39.69% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and CHPS.TO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between HHIS.TO and CHPS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. CHPS.TO — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
CHPS.TO
Сравнение HHIS.TO c CHPS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHIS.TO | CHPS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.60 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 9.66 | -8.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 29.14 | -25.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHIS.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 4.09 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и CHPS.TO
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки CHPS.TO в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и CHPS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -48.16% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -13.35% | -11.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -1.89% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.68% | -13.89% | +5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 4.42% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и CHPS.TO
Текущая волатильность для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) составляет 5.52%, в то время как у Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | CHPS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 11.72% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 24.91% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 31.52% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.73% | 33.79% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 33.79% | -0.06% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и CHPS.TO
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CHPS.TO в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и CHPS.TO
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.60%, что больше доходности CHPS.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and CHPS.TO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while CHPS.TO is Semiconductors. They also come from different issuers: Harvest and Global X. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 0.63% for CHPS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и CHPS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор