Сравнение SMAX.TO с HDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO).
SMAX.TO и HDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SMAX.TO и HDIV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMAX.TO и HDIV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | -2.43% | 18.64% | 40.16% | 7.98% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 3.20% | 33.87% | 23.15% | 13.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SMAX.TO показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у HDIV.TO с доходностью 3.20%.
SMAX.TO
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDIV.TO
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMAX.TO и HDIV.TO
SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HDIV.TO в 0.00%.
Доходность на риск
SMAX.TO vs. HDIV.TO — Ранг доходности на риск
SMAX.TO
HDIV.TO
Сравнение SMAX.TO c HDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMAX.TO | HDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.05 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.59 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.61 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 12.70 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMAX.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.05 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.81 | 1.11 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между SMAX.TO и HDIV.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMAX.TO и HDIV.TO
Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности HDIV.TO в 9.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 14.11% | 14.67% | 13.88% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
HDIV.TO Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF | 9.23% | 10.09% | 11.38% | 10.41% | 9.64% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок SMAX.TO и HDIV.TO
Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки HDIV.TO в -22.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и HDIV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMAX.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -22.32% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -13.77% | +2.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.09% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -4.35% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.83% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMAX.TO и HDIV.TO
Текущая волатильность для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) составляет 4.66%, в то время как у Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что SMAX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMAX.TO | HDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 6.01% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 10.54% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 16.89% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.47% | 15.73% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 15.73% | -1.26% |