Сравнение HPYE.TO с HHIS.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HHIS.TO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 31.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 10.00% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and HHIS.TO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HHIS.TO
Сравнение HPYE.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPYE.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -31.83% | +26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.10% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -8.63% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 24.11% | -11.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 33.89% | -20.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 33.89% | -20.96% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и HHIS.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и HHIS.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности HHIS.TO в 26.95%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.95% | 22.88% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for HPYE.TO.
They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 0.00% for HHIS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор