Сравнение VDY.TO с XFR.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDY.TO returned 14.08%/yr vs 2.25%/yr for XFR.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.14%/yr for XFR.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и XFR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у XFR.TO с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции XFR.TO по среднегодовой доходности: 14.08% против 2.25% соответственно.
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение доходности по годам VDY.TO и XFR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.15% | 0.98% | 2.23% | 1.16% | 1.46% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and XFR.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. XFR.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
XFR.TO
Сравнение VDY.TO c XFR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDY.TO | XFR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.68 | 29.53 | -13.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.02 | 87.75 | -23.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDY.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93 | 4.09 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | 3.93 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.22 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и XFR.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки XFR.TO в -4.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и XFR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -4.12% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -0.10% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -0.30% | -10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -0.30% | -15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -4.12% | -35.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -0.06% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.03% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и XFR.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеет более высокую волатильность в 3.42% по сравнению с iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | XFR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 0.18% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 0.47% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 0.72% | +7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 0.82% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 1.85% | +14.11% |
Сравнение комиссий VDY.TO и XFR.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XFR.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и XFR.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XFR.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and XFR.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while XFR.TO is Canadian Government Bonds. VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index, while XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.14% for XFR.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и XFR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор