Сравнение HDIF.TO с HHIS.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds from Harvest. Both are actively managed. Over the past year, HDIF.TO returned 30.29% vs 32.43% for HHIS.TO. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.00%/yr for HHIS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и HHIS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 9.41%.
HDIF.TO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HHIS.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и HHIS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.37% | 13.56% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 9.41% | 24.40% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and HHIS.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between HDIF.TO and HHIS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
HHIS.TO
Сравнение HDIF.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDIF.TO | HHIS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 1.33 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | 3.32 | +11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDIF.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.40 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.74 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и HHIS.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.07%, что меньше максимальной просадки HHIS.TO в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и HHIS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.07% | -31.83% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -24.43% | +15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.87% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -8.68% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 9.80% | -7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и HHIS.TO
Текущая волатильность для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) составляет 3.47%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | HHIS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.52% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 16.96% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 23.32% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 33.73% | -16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 33.73% | -16.24% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и HHIS.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии HHIS.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и HHIS.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности HHIS.TO в 26.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.14% | 9.93% | 10.15% | 10.62% | 8.95% |
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 26.60% | 22.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.00% for HHIS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и HHIS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор