Сравнение HHIC.TO с SMAX.TO
HHIC.TO (Harvest Canadian High Income Shares ETF) and SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - HHIC.TO is a Canada Equities fund actively managed by Harvest, while SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHIC.TO charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for SMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности HHIC.TO и SMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHIC.TO показывает доходность 13.14%, что значительно ниже, чем у SMAX.TO с доходностью 17.45%.
HHIC.TO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 13.14%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 5.08%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 38.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIC.TO и SMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 13.14% | 16.60% |
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 17.45% | 10.38% |
Correlation
The correlation between HHIC.TO and SMAX.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов HHIC.TO и SMAX.TO
Секторы
HHIC.TO
SMAX.TO
Энергетика
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
HHIC.TO
SMAX.TO
Финансовые услуги
HHIC.TO
SMAX.TO
Сырьевые материалы
HHIC.TO
SMAX.TO
Технологии
HHIC.TO
SMAX.TO
Коммуникационные услуги
HHIC.TO
SMAX.TO
Потребительский циклический сектор
HHIC.TO
-
SMAX.TO
Потребительский защитный сектор
HHIC.TO
-
SMAX.TO
Здравоохранение
HHIC.TO
-
SMAX.TO
Промышленность
HHIC.TO
-
SMAX.TO
Недвижимость
HHIC.TO
-
SMAX.TO
Коммунальные услуги
HHIC.TO
-
SMAX.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIC.TO vs. SMAX.TO — Ранг доходности на риск
HHIC.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMAX.TO
Сравнение HHIC.TO c SMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHIC.TO | SMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHIC.TO и SMAX.TO
Максимальная просадка HHIC.TO за все время составила -7.30%, что меньше максимальной просадки SMAX.TO в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIC.TO и SMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIC.TO | SMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.30% | -18.88% | +11.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -0.08% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -2.46% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIC.TO и SMAX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIC.TO | SMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 12.75% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.67% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.91% | 14.67% | +2.24% |
Сравнение комиссий HHIC.TO и SMAX.TO
HHIC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIC.TO и SMAX.TO
Дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности SMAX.TO в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HHIC.TO Harvest Canadian High Income Shares ETF | 10.95% | 4.77% | 0.00% | 0.00% |
SMAX.TO Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF | 9.64% | 10.50% | 10.11% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
HHIC.TO and SMAX.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.
HHIC.TO is categorized as Canada Equities, while SMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.40% for HHIC.TO and 0.65% for SMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для HHIC.TO и SMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор