Сравнение HDIF.TO с HUTS.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both exchange-traded funds - HDIF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. HDIF.TO is actively managed, while HUTS.TO is passively managed. Over the past 3 years, HDIF.TO returned 17.96%/yr vs 15.46%/yr for HUTS.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 2.06%/yr for HUTS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и HUTS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDIF.TO показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у HUTS.TO с доходностью 20.69%.
HDIF.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTS.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и HUTS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 12.84% | 15.70% | 18.44% | 12.76% | -0.86% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 20.69% | 21.29% | 9.40% | -3.91% | -12.96% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and HUTS.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2022 г. | 0.40 |
The correlation between HDIF.TO and HUTS.TO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HDIF.TO и HUTS.TO
Секторы
HDIF.TO
HUTS.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Недвижимость
-
Технологии
HDIF.TO
HUTS.TO
-
Финансовые услуги
HDIF.TO
HUTS.TO
-
Здравоохранение
HDIF.TO
HUTS.TO
-
Коммуникационные услуги
HDIF.TO
HUTS.TO
Потребительский циклический сектор
HDIF.TO
HUTS.TO
-
Промышленность
HDIF.TO
HUTS.TO
-
Энергетика
HDIF.TO
HUTS.TO
Коммунальные услуги
HDIF.TO
HUTS.TO
Потребительский защитный сектор
HDIF.TO
HUTS.TO
-
Сырьевые материалы
HDIF.TO
HUTS.TO
-
Недвижимость
HDIF.TO
HUTS.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
HUTS.TO
Сравнение HDIF.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIF.TO | HUTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.69 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 6.13 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | 19.30 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и HUTS.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки HUTS.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и HUTS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -30.57% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -5.84% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -20.25% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -9.98% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 1.86% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и HUTS.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что HDIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUTS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.39% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 7.73% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 9.58% | +3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.97% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 14.97% | +2.52% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и HUTS.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии HUTS.TO в 2.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и HUTS.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности HUTS.TO в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.10% | 9.95% | 10.14% | 10.59% | 8.93% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.41% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and HUTS.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HUTS.TO is cheaper at 2.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HUTS.TO is cheaper with a 2.06% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
HDIF.TO is categorized as Derivative Income, while HUTS.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 2.06% for HUTS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и HUTS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор