PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMAX.TO с HHIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMAX.TO с HHIC.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SMAX.TO (Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF) and HHIC.TO (Harvest Canadian High Income Shares ETF) are both exchange-traded funds - SMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HHIC.TO is a Canada Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMAX.TO charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for HHIC.TO.

Доходность

Сравнение доходности SMAX.TO и HHIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMAX.TO показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у HHIC.TO с доходностью 13.14%.

SMAX.TO

1 день
2.22%
1 месяц
5.08%
С начала года
17.45%
6 месяцев
17.53%
1 год
38.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIC.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.14%
6 месяцев
14.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMAX.TO и HHIC.TO

2026 (YTD)2025
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		17.45%10.38%
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		13.14%16.60%

Correlation

The correlation between SMAX.TO and HHIC.TO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.50

Сравнение распределения секторов SMAX.TO и HHIC.TO

Секторы
SMAX.TO
HHIC.TO

Технологии

33.6%
11.0%

Коммуникационные услуги

11.9%
10.2%

Финансовые услуги

11.5%
32.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%

-

Промышленность

8.1%

-

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Недвижимость

4.0%

-

Коммунальные услуги

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.8%
11.3%

Энергетика

3.6%
34.8%

Технологии

SMAX.TO
33.6%
HHIC.TO
11.0%

Коммуникационные услуги

SMAX.TO
11.9%
HHIC.TO
10.2%

Финансовые услуги

SMAX.TO
11.5%
HHIC.TO
32.7%

Потребительский циклический сектор

SMAX.TO
8.3%
HHIC.TO

-

Промышленность

SMAX.TO
8.1%
HHIC.TO

-

Здравоохранение

SMAX.TO
7.4%
HHIC.TO

-

Потребительский защитный сектор

SMAX.TO
4.0%
HHIC.TO

-

Недвижимость

SMAX.TO
4.0%
HHIC.TO

-

Коммунальные услуги

SMAX.TO
3.9%
HHIC.TO

-

Сырьевые материалы

SMAX.TO
3.8%
HHIC.TO
11.3%

Энергетика

SMAX.TO
3.6%
HHIC.TO
34.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF

Harvest Canadian High Income Shares ETF

Часто сравнивают с SMAX.TO:
SMAX.TO с QMAX.TOSMAX.TO с HYLD.TOSMAX.TO с AMAX.TOSMAX.TO с HDIV.TOSMAX.TO с HHIS.TOSMAX.TO с HMAX.TOSMAX.TO с USCL.TO
Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с CANY.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с HDIF.TO

Доходность на риск

SMAX.TO vs. HHIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMAX.TO
Ранг доходности на риск SMAX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMAX.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMAX.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMAX.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HHIC.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMAX.TO c HHIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF (SMAX.TO) и Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMAX.TOHHIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

—

—

SMAX.TO vs. HHIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMAX.TO и HHIC.TO

Максимальная просадка SMAX.TO за все время составила -18.88%, что больше максимальной просадки HHIC.TO в -7.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMAX.TO и HHIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMAX.TOHHIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-7.30%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.38%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.46%

-1.52%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMAX.TO и HHIC.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMAX.TOHHIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

16.91%

-4.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.91%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

16.91%

-2.24%

Сравнение комиссий SMAX.TO и HHIC.TO

SMAX.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HHIC.TO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMAX.TO и HHIC.TO

Дивидендная доходность SMAX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что меньше доходности HHIC.TO в 10.95%

ПозицияTTM202520242023
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		10.95%4.77%0.00%0.00%
SMAX.TO
Hamilton U.S. Equity YIELD MAXIMIZER ETF		9.64%10.50%10.11%1.92%

Часто задаваемые вопросы

SMAX.TO and HHIC.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HHIC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HHIC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for SMAX.TO.

SMAX.TO is categorized as Derivative Income, while HHIC.TO is Canada Equities. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.65% for SMAX.TO and 0.40% for HHIC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMAX.TO и HHIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор