Сравнение XFR.TO с VDY.TO
XFR.TO (iShares Floating Rate Index ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - XFR.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XFR.TO returned 2.25%/yr vs 14.08%/yr for VDY.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XFR.TO charges 0.14%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности XFR.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XFR.TO показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 22.00%. За последние 10 лет акции XFR.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 2.25% против 14.08% соответственно.
XFR.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 2.94%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 2.25%
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам XFR.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 1.02% | 3.33% | 4.57% | 5.29% | 1.82% | 0.15% | 0.98% | 2.23% | 1.16% | 1.46% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
Correlation
The correlation between XFR.TO and VDY.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XFR.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
XFR.TO
VDY.TO
Сравнение XFR.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XFR.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 2.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.53 | 15.68 | +13.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 87.75 | 64.02 | +23.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XFR.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 5.93 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.93 | 1.52 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок XFR.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XFR.TO за все время составила -4.12%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XFR.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XFR.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.12% | -39.21% | +35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -3.12% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.30% | -10.87% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.30% | -16.18% | +15.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.12% | -39.21% | +35.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -4.61% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.76% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XFR.TO и VDY.TO
Текущая волатильность для iShares Floating Rate Index ETF (XFR.TO) составляет 0.18%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что XFR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XFR.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 3.42% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.47% | 6.95% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72% | 8.27% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.82% | 11.57% | -10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.85% | 15.96% | -14.11% |
Сравнение комиссий XFR.TO и VDY.TO
XFR.TO берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XFR.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XFR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VDY.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
XFR.TO iShares Floating Rate Index ETF | 2.77% | 3.23% | 4.93% | 4.91% | 1.85% | 0.30% | 1.07% | 1.96% | 1.60% | 0.95% | 0.77% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
XFR.TO and VDY.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFR.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFR.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.
XFR.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VDY.TO is Dividend. XFR.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.14% for XFR.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для XFR.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор