Сравнение HDIF.TO с HPYE.TO
HDIF.TO (Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units) and HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HDIF.TO charges 2.47%/yr vs 0.65%/yr for HPYE.TO.
Доходность
Сравнение доходности HDIF.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HDIF.TO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 13.38%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDIF.TO и HPYE.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 13.09% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
Correlation
The correlation between HDIF.TO and HPYE.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDIF.TO vs. HPYE.TO — Ранг доходности на риск
HDIF.TO
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HDIF.TO c HPYE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) и Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDIF.TO | HPYE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDIF.TO и HPYE.TO
Максимальная просадка HDIF.TO за все время составила -24.08%, что больше максимальной просадки HPYE.TO в -5.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIF.TO и HPYE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDIF.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -5.51% | -18.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -1.33% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDIF.TO и HPYE.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDIF.TO | HPYE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 12.93% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.93% | +4.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 12.93% | +4.56% |
Сравнение комиссий HDIF.TO и HPYE.TO
HDIF.TO берет комиссию в 2.47%, что несколько больше комиссии HPYE.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDIF.TO и HPYE.TO
Дивидендная доходность HDIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности HPYE.TO в 5.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HDIF.TO Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units | 10.10% | 9.95% | 10.14% | 10.59% | 8.93% |
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HDIF.TO and HPYE.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.47% for HDIF.TO.
They also come from different issuers: Harvest and Harvest Portfolios Group. Their fees differ too: 2.47% for HDIF.TO and 0.65% for HPYE.TO.
Подберите оптимальное распределение для HDIF.TO и HPYE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор