Сравнение HPYE.TO с HUTS.TO
HPYE.TO (Harvest Premium Yield Enhanced ETF) and HUTS.TO (Hamilton Enhanced Utilities ETF) are both exchange-traded funds - HPYE.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while HUTS.TO is a Utilities Equities fund tracking the Solactive Canadian Utility Services High Dividend Index TR. HPYE.TO is actively managed, while HUTS.TO is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. HPYE.TO charges 0.65%/yr vs 2.06%/yr for HUTS.TO.
Доходность
Сравнение доходности HPYE.TO и HUTS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HPYE.TO
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUTS.TO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPYE.TO и HUTS.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 11.76% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 19.83% |
Correlation
The correlation between HPYE.TO and HUTS.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPYE.TO vs. HUTS.TO — Ранг доходности на риск
HPYE.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HUTS.TO
Сравнение HPYE.TO c HUTS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Premium Yield Enhanced ETF (HPYE.TO) и Hamilton Enhanced Utilities ETF (HUTS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPYE.TO | HUTS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.69 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPYE.TO и HUTS.TO
Максимальная просадка HPYE.TO за все время составила -5.51%, что меньше максимальной просадки HUTS.TO в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPYE.TO и HUTS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPYE.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.51% | -30.57% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -9.98% | +8.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPYE.TO и HUTS.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPYE.TO | HUTS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.93% | 9.58% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.97% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.93% | 14.97% | -2.04% |
Сравнение комиссий HPYE.TO и HUTS.TO
HPYE.TO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HUTS.TO в 2.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPYE.TO и HUTS.TO
Дивидендная доходность HPYE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что больше доходности HUTS.TO в 5.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HPYE.TO Harvest Premium Yield Enhanced ETF | 5.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUTS.TO Hamilton Enhanced Utilities ETF | 5.41% | 6.45% | 7.45% | 7.83% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
HPYE.TO and HUTS.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYE.TO is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYE.TO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.06% for HUTS.TO.
HPYE.TO is categorized as Derivative Income, while HUTS.TO is Utilities Equities. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Hamilton. Their fees differ too: 0.65% for HPYE.TO and 2.06% for HUTS.TO.
Подберите оптимальное распределение для HPYE.TO и HUTS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор