PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDIV.TO с HDIF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HDIV.TO с HDIF.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO).

HDIV.TO и HDIF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDIV.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 19 июл. 2021 г.. HDIF.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 11 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HDIV.TO и HDIF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HDIV.TO и HDIF.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		3.20%33.87%23.15%13.91%-5.84%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		-3.91%15.61%18.52%12.79%-15.12%

Доходность по периодам

С начала года, HDIV.TO показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у HDIF.TO с доходностью -3.91%.

HDIV.TO

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.20%
6 месяцев
9.39%
1 год
34.41%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDIF.TO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
0.59%
1 год
12.93%
3 года*
13.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HDIV.TO:
HDIV.TO с HYLD.TOHDIV.TO с HMAX.TOHDIV.TO с HHIS.TOHDIV.TO с XDIV.TOHDIV.TO с VDY.TOHDIV.TO с ZWC.TOHDIV.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с HDIF.TO:
HDIF.TO с HYLD.TOHDIF.TO с XEQT.TOHDIF.TO с HTAE.TOHDIF.TO с VDY.TOHDIF.TO с MQQQHDIF.TO с ZMMK.TOHDIF.TO с VOO

Сравнение комиссий HDIV.TO и HDIF.TO

HDIV.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HDIF.TO в 2.47%.

HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF

Доходность на риск

HDIV.TO vs. HDIF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDIV.TO
Ранг доходности на риск HDIV.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIV.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIV.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIV.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HDIF.TO
Ранг доходности на риск HDIF.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDIF.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDIF.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDIF.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDIF.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDIV.TO c HDIF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) и Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDIV.TOHDIF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.72

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.10

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.03

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.70

4.64

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDIV.TO vs. HDIF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDIV.TO на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа HDIF.TO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDIV.TO и HDIF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDIV.TOHDIF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.72

+1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.33

+0.78

Корреляция

Корреляция между HDIV.TO и HDIF.TO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDIV.TO и HDIF.TO

Дивидендная доходность HDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.23%, что меньше доходности HDIF.TO в 10.05%

TTM20252024202320222021
HDIV.TO
Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF		9.23%10.09%11.38%10.41%9.64%3.39%
HDIF.TO
Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units		10.05%9.93%10.15%10.62%8.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HDIV.TO и HDIF.TO

Максимальная просадка HDIV.TO за все время составила -22.32%, что меньше максимальной просадки HDIF.TO в -24.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDIV.TO и HDIF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HDIV.TOHDIF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.32%

-24.07%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-13.20%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-7.13%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-6.90%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.92%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HDIV.TO и HDIF.TO

Hamilton Enhanced Multi-Sector Covered Call ETF (HDIV.TO) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Harvest Diversified Monthly Income ETF - Class A Units (HDIF.TO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что HDIV.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDIF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HDIV.TOHDIF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.28%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

10.10%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

18.06%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

17.63%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

17.63%

-1.90%